كتاب صلاة المسافرين وقصرها
6  
The Book of Prayer - Travellers
(4)
Chapter: It is permissible to offer voluntary prayers atop one’s mount when travelling, no matter what direction it is facing
(4)
باب جَوَازِ صَلاَةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ ‏‏
Sahih Muslim 700 e

Ibn 'Umar reported:

I saw the Messenger of Allah (ﷺ) praying (Nafl prayer) on a donkey's back while his face was turned towards Khaibar.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ ‏.‏
Reference : Sahih Muslim 700e
In-book reference : Book 6, Hadith 45
USC-MSA web (English) reference : Book 4, Hadith 1501
  (deprecated numbering scheme)